AKQuant Report - sh600000

生成时间: 2026-09-02 16:30:48

回测区间

2012-01-04 ~ 2026-09-01

回测时长

5354 天

初始资金

100,000.00

最终权益

100,145.00

核心指标 (Key Metrics)

0.14%

累计收益率 (Total Return)

0.01%

年化收益率 (CAGR)

0.14

平均盈亏 (Avg PnL)

0.05

夏普比率 (Sharpe)

0.06

索提诺比率 (Sortino)

0.01

卡玛比率 (Calmar)

1.10%

最大回撤 (Max DD)

1.11K

最大回撤金额 (Max DD Amount)

0.23%

波动率 (Volatility)

32.44%

胜率 (Win Rate)

1.02

盈亏比 (Profit Factor)

0.58%

凯利公式 (Kelly)

854

已完成交易数 (Closed Trades)

1709

成交笔数 (Executions)

1

未平仓标的数 (Open Positions)

权益与回撤 (Equity & Drawdown)

收益分析 (Return Analysis)

基准对比 (Benchmark Comparison)

未提供可用基准数据，已跳过相对收益分析。

未提供可用基准数据，已跳过相对收益分析。

交易分析 (Trade Analysis)

交易复盘 (K线买卖点)

组合归因与容量分析 (Attribution & Capacity)

最新净暴露比

0.93%

最新总暴露比

0.93%

最大杠杆

0.0199

总订单数

1,709

总成交额

1.84M

平均成交率

31.93%

平均换手率

0.34%

归因总盈亏

123.00

归因总手续费

0.00

归因交易次数

854

暴露摘要明细 (Exposure Summary)

最新净暴露比 (Latest Net Exposure %)	最新总暴露比 (Latest Gross Exposure %)	最大杠杆 (Max Leverage)
0.933646%	0.933646%	0.019857

容量摘要明细 (Capacity Summary)

总订单数 (Total Orders)	总成交额 (Total Filled Value)	平均成交率 (Avg Fill Rate Qty)	平均换手率 (Avg Turnover)
1,709.000000	1.84M	31.926023%	0.342840%

归因明细 (Attribution Details)

分组 (Group)	交易次数 (Trade Count)	总盈亏 (Total PnL)	贡献占比 (Contribution %)	总手续费 (Total Commission)
sh600000	854	123.00	100.000000%	0.00

策略归属聚合 (Strategy Ownership Aggregation)

策略ID (Strategy ID)	订单数 (Orders)	已成交订单数 (Filled Orders)	成交数量 (Filled Qty)	成交额 (Filled Value)	数量成交率 (Fill Rate Qty)
_default	1709	1709	170,900.000000	1.84M	100.000000%

策略ID (Strategy ID)	成交笔数 (Executions)	总成交数量 (Total Qty)	总成交额 (Total Notional)	总手续费 (Total Commission)	平均成交价 (Avg Fill Price)
_default	1709	170,900.000000	1.84M	0.00	10.792218

策略风控拒单明细 (Risk Rejections by Strategy)

暂无策略归属风控拒单聚合数据

强平审计明细 (Forced Liquidation Audit)

暂无强平审计数据

本次回测未产生策略级风控拒单统计数据。
建议：可降低风险阈值或增加高波动样本，观察风控拒单分布与趋势。