高峰截面因子 · 完整方案地图

5 层体系 + 10 个头脑风暴方案 + rank 化取舍
保留(动机增强) 保留但简化(跨日工程已删) rank 化新增机会
L1 数据与事件层 自适应点 A/B/C两遍读=状态接入点
Level2 逐笔(+盘口)→ 高峰识别 5 套定义(s0/c1/c2/c3/c4)→ 17 特征 → 110 统计量
L2 因子构成层 自适应点 D
983 因子 · 8 族:基础 550 / 尺度差 330 / 事件身份 6 / 相对强度 3 / 冲击占比 2 / 双尺度差 51 / 中性化 34 / 元信息 5
L3 状态引擎层
14 状态标量 → [t−W,t−1] 滚动 PCA + k=4 聚类 + 修正阈值 + 卖压三档 → 每日 params
L4 组合后处理层 已定案保留
①金字塔选层 ②条件符号表 ③族乘数 ④中性化门控 · 通用池 93 + 叠加池 + 黑名单 17 · OOS +18.5%
L5 回测层 每日截面 rank 化(定案)
无跨日可比约束 · 同日同参数 · 无前视
方案作用层核心机制(一句话)rank 约束下取舍优先级
事件识别层(自适应点 A)
A-1 SATI 阈值反解A阈值从固定分位改为目标事件数 n* 反解,n* 量级由状态调制保留 事件数锚论证删除,低迷日排序信息量动机增强Tier 1
A-2 选层进计算A低迷→c3、活跃→c2 主用档位决策,5 套仍并行全算简化 族内归一化删除;B5 参数需重估Tier 3
A-3 事件身份动态化A升级容差 k、共振窗口随状态调整判定大简化 基准机剥离整体删除,直接动态判定Tier 2
特征构造层(自适应点 B)
B-1 市速自适应时间窗B±30s 窗口改为当日市速连续有界函数简化 双 track 拆分删除,直接输出自适应窗口特征Tier 2
B-2 特征构造自适应B7 个参数化特征(DTW/相关/趋势/自相关/衰减 λ)随状态调参大简化 泰勒敏感度分解删除,直接状态化参数特征Tier 2
统计聚合层(自适应点 C)
C-1 双样本量门控C110 统计量按高峰样本数 n 软 λ 过渡到稳健统计保留 零简化,主控量 n 为局部量,最干净Tier 1
数据层
D-1 双粒度峰重建数据低迷日 15s 桶峰 + 盘口 OBI 增强,活跃日纯逐笔,桶宽连续插值保留 完整保留,低迷日排序信息量Tier 3
框架级
F-1 状态条件参数矩阵全层~11 参数 + 17 开关,档位锚点 + 当日软插值,params 每日落盘简化 版本号审计删除;参数压缩 + EWMA 保留Tier 3 框架
F-2 日内两段式A/B上午锁下午参数,输出上午/下午/混合三列 + 日内演化标量简化 格点化归一删除;三列 rank 各自独立Tier 3
F-3 框架与验证支撑params 传递(P0/P1)+ 探针实验 + 防前视断言简化 可比性协议删除;探针实验改"行为验证"前置
rank 化新增机会
X-1 截面×状态交互D个股特征 ÷ 当日状态期望、个股升级率 − 当日中位(rs_/mn_ 推广)新增 同日同状态天然截面可比,信息量大于状态标量本身随时可加