当日状态索引 → 参数矩阵
主轴 m_t(市场密度,cov_c1 映射)、辅轴 p_t(卖压软编码)——两者均由第一遍直方图副产品即时得到
低迷 m_t 0.30
m_t = σ((0.90−cov_c1)/0.015):cov_c1 越小(覆盖率越低=越低迷)m_t 越大 → 金字塔向极端层 c3/c4 加权
卖压 p_t 0.20
p_t = clip(bsr/rollmed20(bsr)−1):三档锚点按当日连续值软插值
两遍读管线(worker 内先得状态、再算高峰)
  • 第 1 遍 全市场直方图
  • → 截面分位族 t01/t05/t1/t5/t10 手数、t1/t10 额
  • → 14 状态标量(笔数/量/额/买卖比…)
  • 当日即时、零历史
  • 参数解析
  • 读当日 params_<t>.parquet(KB)
  • 或第一遍已自算:离散锚点 + 连续软插值
  • 只用 [t−W,t−1] 拟合 + 当日第一遍标量
  • 第 2 遍 per-stock 高峰
  • 阈值族 / 窗口 / 特征开关 状态条件化
  • 计算 983 因子
  • cov_c1 需第2遍 → 只进后处理门控
边界:计算层参数只依赖第一遍可得标量(阈值族、窗口、开关),可自算或预读; cov_c1 覆盖率需事件检测(第2遍),留给阶段 B 后处理门控。
  • 每因子列元数据:当日 param_version + 拟合窗口 [t−W,t−1] + 状态档
  • 可比性审计:版本号断点检测参数跳变